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《金融學(xué)綜合》考試大綱(初試科目)

《金融學(xué)綜合》是我校金融碩士(MF)專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一。考試范圍包括宏觀金融(含《貨幣銀行學(xué)》與《國(guó)際金融學(xué)》的內(nèi)容)和微觀金融(含《公司金融》與《投資學(xué)》的內(nèi)容)兩大部分，主要測(cè)試考生對(duì)于金融學(xué)科的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握程度和分析運(yùn)用能力。

本科目滿分150分，其中宏觀金融部分分值為90分，微觀金融部分分值為60分。題型為名詞解釋、簡(jiǎn)答題、計(jì)算題、論述題四種類型，具體分布結(jié)構(gòu)如下：

一、名詞解釋(6題，每題5分，共30分)

二、簡(jiǎn)答題(6題，每題10分，共60分)

三、計(jì)算題(2題，每題10分，共20分)

四、論述題(2題，每題20分，共40分)

第一部分 宏觀金融

一、貨幣與貨幣制度

(一)貨幣的職能與貨幣制度

(二)國(guó)際貨幣體系

二、利息和利率

(一)利息

(二)利率決定理論

(三)利率的期限結(jié)構(gòu)

三、外匯與匯率

(一)外匯

(二)匯率與匯率制度

(三)匯率的影響因素及匯率的作用

(四)匯率決定理論

四、金融市場(chǎng)與機(jī)構(gòu)

(一)金融市場(chǎng)及其要素

(二)貨幣市場(chǎng)

(三)資本市場(chǎng)

(四)衍生工具市場(chǎng)

(五)金融機(jī)構(gòu)(種類、功能)

五、商業(yè)銀行

(一)商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)

(二)商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)

(三)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

(四)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)特征

六、現(xiàn)代貨幣創(chuàng)造機(jī)制

(一)存款貨幣的創(chuàng)造機(jī)制?

(二)中央銀行職能

(三)中央銀行體制下的貨幣創(chuàng)造過程

七、貨幣供求與均衡

(一)貨幣需求理論

(二)貨幣供給

(三)貨幣均衡

(四)通貨膨脹與通貨緊縮

八、貨幣政策

(一)貨幣政策及其目標(biāo)

(二)貨幣政策工具

(三)貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制和中介指標(biāo)

九、國(guó)際收支與國(guó)際資本流動(dòng)

(一)國(guó)際收支平衡與調(diào)節(jié)

(二)國(guó)際資本流動(dòng)與管理

(三)開放經(jīng)濟(jì)下的宏觀均衡與政策配合

十、金融監(jiān)管

(一)金融監(jiān)管理論

(二)巴塞爾協(xié)議

(三)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管

(四)金融市場(chǎng)監(jiān)管

(五)金融危機(jī)防范政策與理論

第二部分 微觀金融

一、公司財(cái)務(wù)概述

(一)什么是公司財(cái)務(wù)

(二)企業(yè)的組織形式

(三)公司制企業(yè)的目標(biāo)

(四)公司財(cái)務(wù)與金融市場(chǎng)

二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

(一)會(huì)計(jì)報(bào)表

(二)財(cái)務(wù)比率分析

三、金融市場(chǎng)與凈現(xiàn)值

(一)現(xiàn)金流與折現(xiàn)

(二)凈現(xiàn)值法則

(三)金融市場(chǎng)與分離定理

(四)債券定價(jià)與股票定價(jià)

四、資本預(yù)算

(一)投資決策方法

(二)增量現(xiàn)金流

(三)凈現(xiàn)值法則的應(yīng)用

(四)敏感性分析、場(chǎng)景分析與盈虧平衡分析

五、資本市場(chǎng)概述

(一)證券市場(chǎng)

(二)金融工具

六、風(fēng)險(xiǎn)、收益與資產(chǎn)組合理論

(一)風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量

(二)效用函數(shù)與無(wú)差異曲線

(三)最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇

(四)資產(chǎn)組合邊界與均值-方差有效前沿

(五)引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇

七、資本資產(chǎn)定價(jià)理論

(一)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的核心假設(shè)

(二)期望收益-貝塔關(guān)系

(三)資本市場(chǎng)線與證券市場(chǎng)線

(四)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

八、套利定價(jià)理論

(一)因素模型與指數(shù)模型

(二)套利組合的實(shí)現(xiàn)條件

(三)套利定價(jià)理論

(四)套利定價(jià)理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型的區(qū)別

九、風(fēng)險(xiǎn)、資本成本與資本預(yù)算

(一)貝塔系數(shù)與資本成本

(二)公司資本成本與項(xiàng)目資本成本

(三)加權(quán)平均資本成本

十、有效市場(chǎng)理論與公司融資決策

(一)有效市場(chǎng)理論的概念

(一)有效市場(chǎng)理論的類型及其對(duì)交易策略的影響

(二)有效市場(chǎng)理論對(duì)公司財(cái)務(wù)行為的政策含義

十一、資本結(jié)構(gòu)理論

(一)資本結(jié)構(gòu)與公司價(jià)值

(二)無(wú)稅條件下的MM定理

(三)引入企業(yè)所得稅的MM定理

(四)破產(chǎn)成本理論概述

(五)優(yōu)序融資理論概述

十二、有杠桿企業(yè)的價(jià)值評(píng)估與資本預(yù)算

(一)調(diào)整凈現(xiàn)值法(APV)

(二)權(quán)益現(xiàn)金流法(FTE)

(三)加權(quán)平均資本成本法(WACC)

(四)APV、FTE和WACC的比較

(五)貝塔系數(shù)與財(cái)務(wù)杠桿

參考書目、參考教材：

1.《金融學(xué)》(精編版)，黃達(dá)，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2009年;

2.《投資學(xué)(第二版)》，張宗新，復(fù)旦大學(xué)出版社，2009 年出版

3.《公司理財(cái)精要版(原書第9 版)》，斯蒂芬 A. 羅斯，倫道夫 W. 威斯特菲爾德，布

拉德福德 D. 喬丹著，方紅星、徐強(qiáng)國(guó)、趙銀德譯，機(jī)械工業(yè)出版社，2010 年出版

4.《國(guó)際金融新編》姜波克，復(fù)旦大學(xué)出版社2008年第4版