• 2025考研復(fù)試伴學(xué)班
• 2025考研復(fù)試標(biāo)準(zhǔn)班
• 2026考研英語全程班
• 26考研全科上岸規(guī)劃營(yíng)「擇校▪規(guī)劃▪備考」
• 中國(guó)人民大學(xué)2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

教育背景：

1982年元月畢業(yè)于四川大學(xué)（七七級(jí)），先后獲得四川大學(xué)學(xué)士學(xué)位、華中理工大學(xué)碩士學(xué)位、中國(guó)科學(xué)院博士學(xué)位，后在山東大學(xué)金融高級(jí)人才培養(yǎng)基地，從事金融工程、金融數(shù)學(xué)的博士后研究。德國(guó)慕尼黑大學(xué)金融與資本市場(chǎng)研究所，德國(guó)萊比錫大學(xué)金融與投資研究所，美國(guó)加利福尼亞大學(xué)圣塔芭芭拉分校高級(jí)訪問學(xué)者。

工作經(jīng)歷：

1982年1月至今一直在大學(xué)任教。

主要研究方向：

金融工程、金融衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融資產(chǎn)定價(jià)

代表性學(xué)術(shù)成果：

著作：

2005，《固定收益證券》，武漢大學(xué)出版社

2005，《金融工程》，中國(guó)人民大學(xué)出版社

2006，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，中國(guó)人民大學(xué)出版社

2007，《數(shù)理金融學(xué)》（教育部推薦金融學(xué)研究生核心教材），中國(guó)人民大學(xué)出版社

2009， 《公司債務(wù)定價(jià)理論與實(shí)踐­——基于條款約束視角》，中國(guó)人民大學(xué)出版社

2009，《金融工程》第二版，中國(guó)人民大學(xué)出版社

2009，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，中國(guó)人民大學(xué)出版社（第二版）

2010，《金融工程學(xué)》（教育部推薦教材——金融學(xué)研究生核心教材教材），中國(guó)人民大學(xué)出版社  

2011，《金融時(shí)間序列建模和風(fēng)險(xiǎn)度量——基于廣義雙曲線分布的方法》，中國(guó)

人民大學(xué)出版社

2012，《投資者情緒與股票市場(chǎng)波動(dòng)——基于情緒指數(shù)視角》，中國(guó)人民出版社

論文：

2000

Smallest g -supersolution for BSDE with continuous drift coefficients,Chin. Ann. Of Math., 2000,21B(3):359-366[J]

2001

《金融與混沌》，《經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊》，2001，6：52-54 [J]；

2002 

《The weak solution for stochastic differential equations with terminal conditions》, Since In China (series A), Vol.45 (12) 2002，P1518-1522[J]；

2002

《信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，投資與證券》，2002，第六期[J]；

2003

《Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps》, Acta Mathematica Sinica，English Series  Vol.19(1),2003,P69-78 [J]；

2007

 1.《The smallest g-supersolution for BSDE with jumps》, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics Vol. 23 No.2 May 2007 [J]

2.中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的J曲線效應(yīng)分析, 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究

2008. 

1.公司債務(wù)定價(jià)與資本結(jié)構(gòu)：一個(gè)綜述，管理世界

2.CVaR的鞍點(diǎn)解析式及其在CreditRisk+框架下的應(yīng)用，系統(tǒng)工程

3.時(shí)變貝塔資本資產(chǎn)定價(jià)模型實(shí)證研究，經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理

2009

均值-VaR 模型的一種新解法：鞍點(diǎn)近似、遺傳算法，數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理

2010

從克魯格曼經(jīng)濟(jì)學(xué)的特色看當(dāng)前經(jīng)濟(jì)理論發(fā)展的新趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理

2011.

1.我國(guó)金融衍生品市場(chǎng)發(fā)展模式與路徑選擇，經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)

2.金融開放與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)——基于板面閾值模型實(shí)證分析，應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)

3.Copula Tail Dependence,Network of Equities and Market Crash—Based on Evidence from China, Proceedings of 2011 International Conference on MIITEG.

4.The Research on External Financing Costs of National and Non National Firms Under Asymmetric Information, Proceedings of The Sixth international symposium on Corporate Governance,2011-8

5.Study on Credit Risk Measurement of Listed Companies Based on BP-Neural Network   Model.

6. A Cognitive-Contrastive Study of the Model for Forecasting Volatility，Based on Evidence of TWII, 2011 2nd International Conference on Management Science and Engineering (MSE2011)

7. The Proceedings of China-Canada Industry Workshop on Financial Engineering and Enterprise Riske Management 2011

2012

1. 統(tǒng)計(jì)套利在我國(guó)證券市場(chǎng)的應(yīng)用意義 ，光明日?qǐng)?bào)，經(jīng)濟(jì)理論版