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北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院431金融學(xué)綜合專業(yè)碩士入學(xué)考試大綱(2022版)

內(nèi)容比例

《金融學(xué)綜合》試題包括貨幣金融學(xué)占30%、投資學(xué)占40%、財(cái)務(wù)管理學(xué)占30%，共三部分。總分150分。

貨幣金融學(xué)部分

一、貨幣與貨幣制度

1、貨幣的起源與貨幣形態(tài)變遷

2、貨幣的本質(zhì)及形式

3、貨幣的職能

4、貨幣制度構(gòu)成要素

5、貨幣制度類型

二、信用

1、信用的主要形式及其含義、特點(diǎn)和作用

2、信用工具的種類及特點(diǎn)

3、信用對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響

4、信用評(píng)級(jí)的歷史演進(jìn)

5、利息率的定義及種類

6、決定和影響利息率變化的因素

7、利率的作用

三、金融市場(chǎng)

1、金融市場(chǎng)的概念、基本要素及分類

2、金融市場(chǎng)的功能

3、各類貨幣市場(chǎng)上的交易活動(dòng)

4、金融工具的種類及作用

5、資本市場(chǎng)上各類證券的發(fā)行與交易

四、金融機(jī)構(gòu)

1、金融機(jī)構(gòu)的概念、種類

2、我國(guó)現(xiàn)行金融機(jī)構(gòu)體系的構(gòu)成

3、各類金融機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)和功能

五、貨幣政策

1、貨幣政策的含義

2、貨幣政策的最終目標(biāo)

3、貨幣政策的中介目標(biāo)

4、貨幣政策工具

5、貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制

六、貨幣市場(chǎng)均衡與基礎(chǔ)貨幣乘數(shù)

1. 貨幣需求方程

2. 貨幣供給

3. 均衡利率

4. 基礎(chǔ)貨幣乘數(shù)

投資學(xué)部分

一、現(xiàn)代投資組合理論

1.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與期望收益

2.有效前沿與無差異曲線

3.最佳資產(chǎn)組合選擇與投資分散化

無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的借與貸、市場(chǎng)組合、資本市場(chǎng)線、分離定理

二、均衡資本市場(chǎng)理論

1. 資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM：CAPM、貝塔系數(shù)、證券市場(chǎng)線，等

2. 套利定價(jià)理論APT與因素模型

3. 有效市場(chǎng)假說

三、固定收益證券及風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 利率的期限結(jié)構(gòu)

(1)收益率曲線

(2)遠(yuǎn)期利率、即期利率的計(jì)算與二者之間的關(guān)系

(3)期限結(jié)構(gòu)理論及對(duì)不同收益率曲線的解釋

2. 利率風(fēng)險(xiǎn)

3.久期

(1)久期基本概念及其計(jì)算

(2)久期價(jià)格變動(dòng)公式與修正久期

(3)久期與免疫資產(chǎn)的構(gòu)建

4.債券組合管理

債券投資策略：被動(dòng)投資策略和主動(dòng)投資策略

四、期貨、期權(quán)和其他衍生品

1. 期貨市場(chǎng)

期貨合約、交易機(jī)制、期貨定價(jià)、期貨策略

外匯期貨、股票指數(shù)期貨、利率期貨、商品期貨的定價(jià)

2. 期權(quán)市場(chǎng)

期權(quán)合約、期權(quán)策略、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系

期權(quán)定價(jià)：二叉樹定價(jià)、Black-Sholes定價(jià)

財(cái)務(wù)管理學(xué)部分

一、財(cái)務(wù)管理基本概念

1.財(cái)務(wù)管理的研究對(duì)象、企業(yè)的組織形式、財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)與代理問題

2.金融市場(chǎng)

3.財(cái)務(wù)報(bào)表分析與長(zhǎng)期財(cái)務(wù)計(jì)劃

4.資金的時(shí)間價(jià)值與股票、債券的估值

(1)資金的時(shí)間價(jià)值

(2)股票估值模型：股息貼現(xiàn)模型、固定增長(zhǎng)與不定增長(zhǎng)模型、市盈率方法、自由現(xiàn)金流估價(jià)方法等。

(3)債券定價(jià)

5、風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量

二、長(zhǎng)期投資決策

1.資本預(yù)算決策方法及其評(píng)價(jià)

(1)投資回收期法

(2)凈現(xiàn)值法

(3)內(nèi)部報(bào)酬率法

(4)盈利指數(shù)法

2.現(xiàn)金流分析和投資決策

(1)增量現(xiàn)金流估算

(2)資本預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)分析

三、長(zhǎng)期籌資決策

1.資本成本

(1)個(gè)別資本成本的概念與估算

(2)邊際資本成本

(3)加權(quán)平均資本成本

2.長(zhǎng)期債務(wù)、優(yōu)先股與普通股基本概念與發(fā)行

3.杠桿效應(yīng)分析(經(jīng)營(yíng)杠桿、財(cái)務(wù)杠桿、總杠桿效應(yīng))

4.資本結(jié)構(gòu)

(1)資本結(jié)構(gòu)理論：MM理論、財(cái)務(wù)拮據(jù)與代理成本、權(quán)衡理論、優(yōu)先融資理論等

(2)最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)

5.股利政策

(1)股利的種類與股利支付程序

(2)有關(guān)股利政策理論(股利相關(guān)理論、股利不相關(guān)理論)

(3)股利政策以及影響股利政策的因素