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首都經(jīng)濟貿(mào)易大學碩士研究生入學考試020204《專業(yè)綜合》復試考試大綱

第一部分 考試說明

一、考試目的

通過考察學生對于貨幣銀行學、投資學、國際金融、保險學、金融工程等基本知識的掌握，使考生能夠從宏觀和金融業(yè)務等角度初步分析當前復雜多變的金融現(xiàn)象，從而具備基本的宏觀視野，并能夠勝任在金融企業(yè)工作。我們的主要目的是，運用金融基本原理解釋日常生活中的金融現(xiàn)象，從而深刻認識其金融規(guī)律，為金融投資和經(jīng)濟建設服務。

二、考試范圍

本考試大綱綜合了國內(nèi)外金融學科的主要內(nèi)容，注重實用性，兼顧先進性�？荚噧�(nèi)容分布于參考書目當中�？荚嚪秶鷱闹�識角度包括了貨幣基礎知識、信用與融資、利息與利率、金融機構體系、商業(yè)銀行及經(jīng)營管理、中央銀行及其貨幣政策、金融市場、通貨膨脹與通貨緊縮、金融風險與監(jiān)管、金融發(fā)展理論、金融創(chuàng)新理論、國際金融、投資學、公司金融、資產(chǎn)定價、保險學等內(nèi)容。

我們既強調(diào)金融基本概念與基本原理，也強調(diào)理論聯(lián)系實際。同時，宏觀與微觀金融供求主體的分化也是近年來金融學科變革的明顯現(xiàn)象。最后，新穎性與實用性兼顧也對我們的考試范圍的劃定有重要影響。

三、考試基本要求

1、具有基本的金融知識架構，能夠進行常見的金融問題的綜合分析，如保險、股票、人民幣匯率等問題。

2、能夠理論與實踐相結合，分析某些較為復雜的經(jīng)濟金融現(xiàn)象，如利率市場化、匯率市場化、人民幣國際化等問題。

3、了解重要金融原理的來龍去脈，領會其本質(zhì)。

四、考試形式與試卷結構

(一)答卷方式：閉卷，筆試

(二)答題時間：120分鐘

(三)滿分：100分

(四)各部分內(nèi)容考查比例：

需要掌握的部分往往是專業(yè)基礎概念與理論，占比60%;需要熟悉的部分難度有所增加，占比20%-30%;需要了解的拔高部分，占比10%-20%。這樣的比重，既有一定彈性，又突出了學科基礎，能夠較好地考核考生的專業(yè)素養(yǎng)。

需要掌握的部分：60%

需要熟悉的部分：20%-30%

需要了解的部分：10%-20%

(五)題型

考試題型包括名詞解釋、簡答題、計算題和論述題�？忌�在回答名詞解釋、簡答題和論述題時應注重突出核心重點、要點，言簡意賅，注意語言的條理性和邏輯性�；卮鹩嬎泐}時，應注重過程、步驟，并突出相關核心公式在解題過程中的作用。

五、參考書目

1、《投資學(原書第9版)》，滋維.博迪(Zvi Bodie)等著，機械工業(yè)出版社

2、《公司理財(原書第9版)》，斯蒂芬A.羅斯(Stephen A. Ross)等著，機械工業(yè)出版社

3、《貨幣金融學(第9版)》，弗雷德里克.S.米什金(Frderic S.Mishkin)著，中國人民大學出版社

第二部分 考試內(nèi)容

隨著我國金融業(yè)的改革和開放，金融學科也在發(fā)生深刻的變化。本考試內(nèi)容在繼承傳統(tǒng)的貨幣銀行學框架的基礎上，吸納了西方微觀金融方面的內(nèi)容，使之既符合我國實際，又使考生對金融學科的概貌有一個科學的系統(tǒng)的把握，以跟上時代的步伐。

需要掌握的內(nèi)容主要包括金融學科最基本的和最重要的概念;需要熟悉的內(nèi)容主要包括內(nèi)涵不斷演化的概念或者重要理論，或者彼此相關的概念簇，難度通常比前者大。需要了解的內(nèi)容包括固定收益證券、公司金融學、資產(chǎn)定價、投資組合等理論核心的概念，以及當前金融熱點問題。

考試內(nèi)容涉及三大模塊，即：投資學模塊、公司金融模塊和貨幣金融學模塊。

一、投資學模塊

(一)投資學基礎知識

掌握金融市場的分類、全球主要金融市場、金融市場與金融機構的區(qū)別;公司發(fā)行證券的流程;共同基金與對沖基金的定義和區(qū)別。

了解金融市場與經(jīng)濟、投資過程、金融危機、中美證券市場基本情況等。

(二)資產(chǎn)組合理論與實踐

掌握風險與風險厭惡、無風險資產(chǎn)、資本市場線、馬科維茨資產(chǎn)組合理論、風險溢價、最優(yōu)風險資產(chǎn)組合等概念。

了解單因素證券市場、單指數(shù)模型等概念。

(三)資本市場均衡

掌握資本資產(chǎn)定價模型、套利定價理論與風險收益多因素模型、有效市場假說、隨機游走等概念。

了解行為金融與技術分析、證券收益的實證依據(jù)。

(四)證券分析

掌握比較估值、內(nèi)在價值與市場價值、股利貼現(xiàn)模型、市盈率、自由現(xiàn)金估值方法，并會計算。

了解宏觀經(jīng)濟分析與行業(yè)分析的原理、步驟、區(qū)別和聯(lián)系。

二、公司金融模塊

(五)價值

掌握公司理財?shù)幕�本概念、現(xiàn)金流的重要性、財務管理的目標、代理問題與公司的控制，熟練掌握財務報表比率分析、杜邦恒等式。

了解企業(yè)組織的基本概念以及相關法律法規(guī)、會計報表分析、現(xiàn)金流量管理、財務模型、外部融資與增長。

(六)估值與資本預算

掌握單期投資、多期投資的概念，掌握評價公司的價值、凈現(xiàn)值和投資評價的其他方法，并能比較，掌握增量現(xiàn)金流量的概念，熟練掌握債券的估值、股票的估值的方法和相關計算，熟練掌握復利的計算。

了解蒙特卡羅模擬的基本思想，決策樹的概念和原理以及股利折現(xiàn)模型中的參數(shù)估計問題，了解中美股票市場情況。

(七) 風險

掌握風險與收益的度量、均值方差模型、資本資產(chǎn)定價模型、套利定價模型、風險與資本成本以及資本預算。

了解持有期收益率、股票的平均收益與無風險收益等概念。

(八)資本結構與股利政策

掌握有效市場的描述與類型、有效市場對公司理財?shù)囊饬x、資本結構的基本概念、資本結構與債務運用的制約因素、杠桿企業(yè)的估值與資本預算。

了解有效市場的實證研究證據(jù)、長期融資、股利政策和其他支付政策。

三、貨幣金融學模塊

(九)貨幣與金融體系

掌握：貨幣的含義、貨幣的功能、貨幣的計量、金融市場的功能、金融市場的結構、金融市場工具、金融中介機構的功能與類型

了解：貨幣的層次、金融體系的監(jiān)管

(十)利率與金融市場

掌握：利率與利率風險、實際利率與名義利率的區(qū)別、債券市場的供給與需求分析、流動性偏好理論、利率的決定因素、利率的風險結構、利率的期限結構與收益率曲線

了解：到期收益率與貼現(xiàn)收益率、費雪效應

(十一)金融機構

掌握：我國的金融機構體系、金融機構的信息不對稱問題、逆向選擇和道德風險如何影響金融機構、商業(yè)銀行的基本業(yè)務、銀行管理的基本原則、商業(yè)銀行的存款創(chuàng)造、信用風險管理、金融監(jiān)管的內(nèi)容

了解：金融危機的影響因素與表現(xiàn)、金融創(chuàng)新與“影子銀行體系”的發(fā)展、表外業(yè)務、缺口與久期分析、巴塞爾協(xié)議

(十二)中央銀行與貨幣政策

掌握：中央銀行的職能、貨幣政策目標、貨幣政策工具、貨幣供給的過程與決定因素、弗里德曼理論與凱恩斯理論的比較、財政政策與貨幣政策的有效性比較、貨幣政策的傳導機制、對貨幣政策的啟示

了解：名義錨與時間不一致問題、中央銀行的結構和獨立性問題、泰勒規(guī)則、真實經(jīng)濟周期理論、相機抉擇政策與適應性政策

(十三)國際金融體系與外匯市場

掌握：外匯與匯率、國際收支平衡表分析、購買力平價理論、匯率變動分析、國際金融體系的匯率制度

了解：國際政策協(xié)調(diào)、匯率的影響因素、外匯市場與外匯市場干預、資本管制

第三部分 題型示例

學習時注重提高自己的專業(yè)能力，考試時展示自己的良好專業(yè)素養(yǎng)。

一、名詞解釋

法定存款準備金

法定存款準備金是指法律規(guī)定商業(yè)銀行必須將其吸收的存款按照一定比率存入中央銀行的存款。實行法定存款準備金的目的是確保商業(yè)銀行在遇到突然大量提取銀行存款時，能有相當充足的清償能力。自20世紀30年代以后，法定存款準備金制度成為國家調(diào)節(jié)經(jīng)濟的重要手段，是中央銀行對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模進行控制的一種制度。

二、簡答題

簡述普通股籌資的優(yōu)缺點?

參考答案：優(yōu)點：(1)普通股沒有到期日，所籌股沒有到期日，所籌資本具有永久性，不需歸還;(2)公司沒有支付普通股股利的法定義務;(3)增強公司的信譽，提高公司的舉債籌資能力;(4)保持公司經(jīng)營的靈活性;(5)發(fā)行容易。

缺點：(1)籌資的資本成本較高;(2)易使原有股東在公司的控制權得到稀釋;(3)對公司股價可能會產(chǎn)生不利影響。

三、計算題

……

四、論述題

……