2023年碩士研究生入學(xué)考試自命題考試大綱

考試科目代碼：[ F006 ] 考試科目名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

一、試卷結(jié)構(gòu)

1、試卷成績(jī)及考試時(shí)間

本試卷滿分為150分，考試時(shí)間為120分鐘

2、答題方式：閉卷、筆試

3、題型結(jié)構(gòu)

名詞解釋題：6小題，每小題5分，共30分

單 選 題：10小題，每小題2分，共20分

簡(jiǎn) 答 題：4小題，每小題15分，共60分

計(jì)算分析題：2小題，每小題20分，共40分

二、考試內(nèi)容

(一)導(dǎo)論

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義。

2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用和功能。

3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題的方法。

4、時(shí)間序列、橫截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)的定義。

(二)一元線性回歸模型

1、一元線性回歸模型中加入隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的原因。

2、一元線性回歸模型的基本假定。

3、最小二乘法的定義，最小二乘法估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。

4、無(wú)偏性、線性性、最小方差性、BLUE的定義。

5、擬合優(yōu)度、樣本相關(guān)系數(shù)的定義，擬合優(yōu)度和斜率估計(jì)量之間的關(guān)系。

6、系數(shù)顯著性檢驗(yàn)的步驟。

7、置信區(qū)間的定義以及求解。

8、點(diǎn)預(yù)測(cè)、區(qū)間預(yù)測(cè)的定義。

9、回歸結(jié)果的理解，運(yùn)用最小二乘法相關(guān)理論解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題。

10、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的無(wú)偏估計(jì)量以及相關(guān)證明。

(三)多元線性回歸

1、多元線性回歸模型的基本概念。

2、多元線性回歸模型的基本假定，完全多重共線性、近似多重共線性的含義。

3、最小二乘法的定義，最小二乘法估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。

4、無(wú)偏性、線性性、最小方差性、BLUE的定義，高斯-馬爾可夫定理。

5、可決系數(shù)、修正可決系數(shù)的定義，修正可決系數(shù)的性質(zhì)，可決系數(shù)和修正可決系數(shù)之間的關(guān)系。

6、系數(shù)顯著性檢驗(yàn)的步驟;模型顯著性檢驗(yàn)的定義;模型顯著性檢驗(yàn)和系數(shù)顯著性檢驗(yàn)之間的聯(lián)系和區(qū)別;。

7、模型參數(shù)之間的線性約束檢驗(yàn)步驟;經(jīng)濟(jì)關(guān)系的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)步驟和應(yīng)用;置信區(qū)間的定義以及求解。

8、t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)的比較。

9、回歸結(jié)果的理解，運(yùn)用最小二乘法相關(guān)理論解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題。

10、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的無(wú)偏估計(jì)量以及相關(guān)證明。

(四)模型的設(shè)定

1、模型設(shè)定偏誤：模型擬合不足、擬合過(guò)度和不正確的函數(shù)形式的含義。

2、模型設(shè)定偏誤的后果。(1)模型擬合不足的后果。(2)模型擬合過(guò)度的后果。(3)不正確的函數(shù)形式的后果。

3、模型誤設(shè)的檢驗(yàn)。(1)擬合過(guò)度的檢驗(yàn)。(2)擬合不足的檢驗(yàn)：F檢驗(yàn)和LM檢驗(yàn)的步驟和應(yīng)用。(3)拉姆齊的RESET檢驗(yàn)步驟和應(yīng)用。(4)J檢驗(yàn)的步驟和應(yīng)用。

4、樣本數(shù)據(jù)導(dǎo)致的模型設(shè)定問題。(1)解釋變量、被解釋變量存在測(cè)量誤差的后果。(2)存在奇異樣本數(shù)據(jù)的后果。

(五)異方差

1、同方差、異方差的基本定義。

2、異方差的來(lái)源和后果。

3、異方差檢驗(yàn)。(1)圖示法。(2)LM檢驗(yàn)法的步驟和應(yīng)用。(3)懷特檢驗(yàn)法的步驟和應(yīng)用。。

4、異方差的修正。(1)加權(quán)最小二乘法的基本原理。(2)方差和協(xié)方差的White穩(wěn)健性估計(jì)。(3)改變函數(shù)形式。

(六)自相關(guān)

1、非自相關(guān)、自相關(guān)的基本定義。

2、自相關(guān)的來(lái)源和后果。

3、自相關(guān)檢驗(yàn)。(1)圖示法。(2)DW檢驗(yàn)法的步驟和應(yīng)用;DW檢驗(yàn)的適用條件;DW檢驗(yàn)的判別規(guī)則。(3)LM檢驗(yàn)的步驟和應(yīng)用。(4)回歸檢驗(yàn)法的步驟和應(yīng)用。

4、自相關(guān)的解決方法。廣義最小二乘法的基本原理及其應(yīng)用。

(七)多重共線性

1、完全多重共線性、近似多重共線性的基本定義。

2、多重共線性的來(lái)源和后果。

3、多重共線性檢驗(yàn)及其應(yīng)用。

4、多重共線性的解決方法。逐步回歸法的步驟及其應(yīng)用。

(八)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量與協(xié)整

1、n階單整的定義。

2、單位根檢驗(yàn)。ADF檢驗(yàn)的步驟和應(yīng)用。

3、謬誤回歸的定義。

4、協(xié)整的定義。協(xié)整檢驗(yàn)——EG兩步法的檢驗(yàn)步驟和應(yīng)用。誤差修正模型的應(yīng)用。