【年末清倉(cāng)】風(fēng)險(xiǎn)管理科目（修訂版）
- 所屬分類：
- 作者：
何小鋒 主編，王一鳴，薛靜 分冊(cè)主編
- 出版社：
中國(guó)發(fā)展出版社
- ISBN：9787800879012
- 出版日期：2006-10-1
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原價(jià)：
￥30.00元
現(xiàn)價(jià)：￥23.20元
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圖書(shū)簡(jiǎn)介
本書(shū)根據(jù)2007年6月頒布的中國(guó)銀行從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱而編寫(xiě)，主要包括：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理、銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束。
在中國(guó)建立這個(gè)制度，當(dāng)然需要一個(gè)逐步完善的過(guò)程。萬(wàn)事開(kāi)頭難。但我們相信，只要堅(jiān)持如下原則，就一定有良好的開(kāi)端：第一，統(tǒng)一性原則，要逐漸統(tǒng)一銀行業(yè)從業(yè)人員資格標(biāo)準(zhǔn)，使其更加規(guī)范、客觀和公正；第二，權(quán)威性原則，要建立具有廣泛代表性的銀行業(yè)從業(yè)資格認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，以行業(yè)公認(rèn)的方式制定相關(guān)資格考試規(guī)則，使資格認(rèn)證制度適用于各類銀行機(jī)構(gòu)；第三，行政與市場(chǎng)相結(jié)合的原則，銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證工作將在銀監(jiān)會(huì)的大力支持下，充分吸收和借鑒市場(chǎng)成熟的經(jīng)驗(yàn)及手段，逐步建立健全市場(chǎng)化的認(rèn)證體系；第四，整體規(guī)劃、逐步推開(kāi)、分步實(shí)施的原則，要從長(zhǎng)計(jì)議，整體規(guī)劃，先試點(diǎn)，再分步實(shí)施，在
實(shí)踐中不斷完善。
為了配合這個(gè)重大的改革舉措，我們根據(jù)2007年6月頒布的中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱，組織有關(guān)專家精心編寫(xiě)了本書(shū)，以作為廣大考生的學(xué)習(xí)參考用書(shū)。
目錄
第一篇 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)與收益
1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)
1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
1.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)
1.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)
1.2.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
1.2.5 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
1.2.6 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.7 法律風(fēng)險(xiǎn)
1.2.8 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要策略
1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分散
1.3.2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
1.3.3 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
1.3.4 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1.3.5 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
1.4.1 資本的概念和作用
1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)
1.5.1 基本概念
1.5.2 常用統(tǒng)計(jì)分布
1.6 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.6.1 收益的計(jì)量
1.6.2 風(fēng)險(xiǎn)的量化原理
1.6.3 風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式
練習(xí)與鞏固
第二篇 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
2.1.1 商業(yè)銀行公司治理
2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化
2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
2.2.1 董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)
2.2.2 監(jiān)事會(huì)
2.2.3 高級(jí)管理層
2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
2.2.5 其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)
2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制
2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
2.4.1 數(shù)據(jù)收集
2.4.2 數(shù)據(jù)處理
2.4.3 信息傳遞
2.4.4 信息系統(tǒng)安全管理
練習(xí)與鞏固
第三篇 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.1 單一法人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.2 集團(tuán)法人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.3 個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.4 組合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)度量
3.2.1 客戶信用評(píng)級(jí)
3.2.2 債項(xiàng)評(píng)級(jí)
3.2.3 組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量
3.2.4 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
3.2.5 新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險(xiǎn)量化
3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象
3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)
3.3.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
3.3.4 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制
3.4.1 限額管理
3.4.2 信貸審批
3.4.3 貸后管理
3.4.4 經(jīng)濟(jì)資本配置
3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
練習(xí)與鞏固
第四篇 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類與特征
4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征
4.1.3 資產(chǎn)分類
4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
4.2.1 基本概念
4.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
4.3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架
4.3.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
4.3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制
4.4 經(jīng)濟(jì)資本配置
4.4.1 經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算和配置方法
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率和股東價(jià)值增加
練習(xí)與鞏固
第五篇 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
5.1.1 人員因素
5.1.2 內(nèi)部流程
5.1.3 系統(tǒng)缺陷
5.1.4 外部事件
5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與資本配置
5.2.1 基本指標(biāo)法
5.2.2 標(biāo)準(zhǔn)法
5.2.3 高級(jí)計(jì)量法
5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制
5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境
5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素、原則和方法
5.3.3 主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
5.3.4 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁
5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序
5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容
練習(xí)與鞏固
第六篇 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
6.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
6.1.1 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
6.1.2 幣種結(jié)構(gòu)
6.1.3 分布結(jié)構(gòu)
6.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
6.2.1 流動(dòng)性比率/指標(biāo)
6.2.2 缺口分析
6.2.3 現(xiàn)金流分析
6.2.4 久期分析
6.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
6.3.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
6.3.2 壓力測(cè)試
6.3.3 情景分析
6.3.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法
練習(xí)與鞏固
第七篇 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
7.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
7.1.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用
7.1.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
7.1.3 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
練習(xí)與鞏固
第八篇 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容
8.1.2 銀行監(jiān)管方法
8.1.3 銀行監(jiān)管規(guī)則
8.2 市場(chǎng)約束
8.2.1 信息披露與市場(chǎng)約束
8.2.2 外部審計(jì)
練習(xí)與鞏固
