金融學系·教師簡介

余白敏，副教授

對外經濟貿易大學 國際經濟貿易學院 金融系

Email: bmyu@uibe.edu.cn

教育背景

2009 中科院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院博士

2004 電子科技大學學士

工作經歷

2009.8—至今 對外經濟貿易大學國際經貿學院教師

訪問經歷

2008.1-2008.8 加拿大滑鐵盧大學(University of Waterloo)統(tǒng)計與精算系，訪問學者

2007.6-2007.9 德國比勒菲爾德大學(Bielefeld University)IGK.

教授課程

數(shù)量金融基礎(研究生)

金融模型數(shù)值分析(研究生)

數(shù)理經濟學I(研究生，本科生(榮譽班、校榮譽課程))

多元統(tǒng)計分析(研究生)

研究領域

數(shù)理金融

主要研究成果

“Two Efficient Parameterized Boundaries for Vecer's Asian Option Pricing PDE”, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series)，forthcoming, 2011. (SCI)

“Index-Exciting CAViaR: A New Empirical Time-Varying Risk Model”, with D. Huang, F.J. Fabozzi, S. Focardi, M. Fukushima and Z. Lu, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol.14(2), Article 1, 2010. (SSCI)

“CAViaR-based Forecast of Oil Price Risk”, with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi and Masao Fukushima, Energy Economics, Vol.31, 511-518, 2009. (SSCI)

“An Improved CAViaR Model for Oil Price Risk,” with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi, Masao Fukushima and Lean Yu, Lecture Notes in Computer Science, Vol.4489, 937-944, 2007.(EI)

工作論文

“高頻數(shù)據(jù)下風險價值預測直接法和間接法的比較研究”

“Option Pricing based on Realized Volatility Model: Evidence from China”