余湄,金融工程系,教授、博士導(dǎo)師

辦公地點(diǎn)：博學(xué)樓707
辦公電話：86-10-64495048
電子郵箱：yumei@uibe.edu.cn
 
教育背景與學(xué)術(shù)經(jīng)歷

1993.9—2000.7，南昌大學(xué)數(shù)理學(xué)院本碩連讀，應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)
2000.9—2003.7 中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院，管理與信息系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，博士學(xué)位
研究領(lǐng)域：金融工程與投資分析
2001.12—2002.1；香港城市大學(xué)管理學(xué)院，研究助理
研究領(lǐng)域：風(fēng)險(xiǎn)管理,資產(chǎn)組合選擇
2003.1—2003.2:香港城市大學(xué)管理學(xué)院，研究助理
研究領(lǐng)域： 風(fēng)險(xiǎn)管理
2003.8—2008.12 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院，講師
2005.5-2007.1：日本 東京理工大學(xué) 經(jīng)營(yíng)學(xué)部，訪問(wèn)學(xué)者
 研究領(lǐng)域：金融工程,資產(chǎn)組合選擇
2009.1-2013.12對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院，副教授
2012.9-至今 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院金融工程系系主任
2014.1-至今 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院，教授
 
研究方向

風(fēng)險(xiǎn)管理,資產(chǎn)組合選擇
 
教學(xué)課程

金融經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融工程，資產(chǎn)定價(jià)，運(yùn)籌學(xué)
 
學(xué)術(shù)成果

1． Mei Yu, Shou-yang Wang, Wan-Tao Fu, Wei-sheng Xiao, On the Existence and Connectedness of Solution Sets of Vector Variational Inequalities, Mathematical Method of Operations Research 2001, Vol. 54：3。（SCI）
2． Shou-Yang Wang, Yamamoto, Mei Yu, A Minimax Rule for Portfolio Selection in Frictional Markets, Mathematical Method of Operations Research, 2003，57:141-155 （SCI）
3． Mei Yu and Shouyang Wang, Absolute Deviation Function and Portfolio Selection, Financial Systems Engineering, edited by Shou Chen, Shouyang Wang, Qifang Wu and Ling Zhang, Global-Link Publisher, 2003
4． Fenmei Yang, Shou-Yang Wang, Mei Yu, Luis Coladas, L-Matrices and Solvability of Linear Complementarily Problems by a Linear Program, Sociedad de Estadistica e Investigacion Operativa, Top （2003）, Vol. 11, No. 1,pp. 95-107 .
5． X.Chao, K.K.Lai, Shou-Yang Wang and Mei.Yu, Optimal Consumption Portfolio and No-arbitrage with Nonproportational Transaction Costs, Annals of Operations Research, 135 （2005）, 211-221 （SCI）
6．Mei,Yu; Wang, Shou-Yang; Lai, Kin Keung; Chao, X. Multiperiod portfolio selection on a minimax rule. Dyn. Contin. Discrete Impuls. Syst. Ser. B Appl. Algorithms 12 , no. 4, 565—587. 2005.（SCI）
7． Mei,Yu, Hiroshi Inoue, Multi-Period Portfolio Selection Problem with Mean Absolute Deviation Model,《運(yùn)籌學(xué)學(xué)報(bào)》, 2007. 5.
8． 余湄,鄭鴻,喬琰,關(guān)于銀行客戶個(gè)人轉(zhuǎn)換行為的實(shí)證研究,《南方經(jīng)濟(jì)》, 8 ,2008
9． Mei Yu, Hiroshi Inoue, Satoro Takahashi, Jianming Shi, Dynamic Portfolio Selection with Uncertainty, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems，April 2009 （SCI）
10．余湄,汪壽陽(yáng),一類投資組合選擇的線性規(guī)劃方法研究.《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》 ，2009年4月
11． Mei Yu, Satoro Takahashi , Hiroshi Inoue, Shouyang Wang, Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model，European Journal of Operational Research.，2010.4（SCI）。
12．余湄,楊洋,汪壽陽(yáng)，股票-債券投資模型實(shí)證研究，《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》，2010.7（EI）
13．余湄 喬琰 路倩，高層管理團(tuán)隊(duì)與我國(guó)IPO抑價(jià)問(wèn)題研究，《中國(guó)管理科學(xué)》（增刊）,2010,12.
14． Mei Yu, Jin Xu, Sen Li, A contagion effect of Financial crises in US Subprime crisis, Global Environmental policy in Japan,2011,3　
15． 路倩，余湄，白佳，基于VaR的SPAN系統(tǒng)在我國(guó)股指期貨保證金中的應(yīng)用，《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》，2011.2
16．Mei Yu and Shouyang Wang, Dynamic Optimal Portfolio with maximum absolute deviation model, Journal of Global Optimization,2012, April. 363-380（SCI）
17.余湄，孫彥雄，我國(guó)資產(chǎn)的通脹保護(hù)策略實(shí)證研究，《中國(guó)管理科學(xué)》（增刊），2012，12
18.余湄，金曉燕，皮道弈，基于美式看跌期權(quán)的開(kāi)放式基金管理費(fèi)率的研究，《中國(guó)管理科學(xué)》（增刊），2012，12
19．余湄，周榮喜，吳孟，投資模型選擇問(wèn)題研究，數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究，2013（30），98-110
20．Yu Mei, Bian Jiangze, Xie haibin, Zhang Qin, Dan Ralescu, Study on the Resampling Technique for Risk Management in the International Portfolio Selection Based on Chinese Investors, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 2013. （SCI）
21． 余湄，何鴻谷，我國(guó)外匯儲(chǔ)備的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題研究，《中國(guó)管理科學(xué)》（增刊），2013，10
22． 余湄，高潔，構(gòu)建通貨膨脹保護(hù)功能的投資組合策略研究，《中國(guó)管理科學(xué)》（增刊），2013，10
23． 余湄，皮道弈，周榮喜，中國(guó)股市投機(jī)性泡沫檢驗(yàn),《經(jīng)濟(jì)與管理》，2013.12
24． Mei Yu, Haibin Xie, Xiaowei Huang, Jinhai Xu, Dan Ralescu, A Study on the Chinese Enterprise Annuity Replacement Rate Problem, Journal of Systems Science and Information Feb., 2014, Vol. 2, No. 1, pp. 1–15
25． 余湄，謝海濱，高茜，國(guó)際資產(chǎn)組合問(wèn)題研究，系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐（專輯），2014，Vol34,67-74
26．Feng Jian fen, Dianfa CHEN，Yu mei, Pricing Defaultable Securities under Actual Probability Measure, 2014, Journal of Systems Science and Information，Aug., 2014, Vol. 2, No. 4, pp. 313–334
27． 周榮喜,王曉光,余湄,基于組合預(yù)測(cè)的靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型，《運(yùn)籌與管理》，2014.12
28． Masatoshi Miyake, Mei Yu, Hiroshi Inoue，Risk Incentives by Issuing Convertible Bonds: A Ref Mitigating inement to the Black-Scholes Evaluation Model，Journal of Financial Engineering,2014.9
29． 黃曉薇，余湄，班乘煒，Nonlinear Dynamics of International Gold Prices:Conditional Heteroskedasticity or Chaos，Journal of Systems Science and Information，2014.10.15
30． 謝海濱，周末，胡毅，余湄，F(xiàn)orecasting the Crude Oil Price with Extreme Values，Journal of Systems Science and Information，2014.6.1
31． 余湄，盧雪，匯改后外國(guó)直接投資對(duì)人民幣實(shí)際匯率的影響研究,中國(guó)管理科學(xué)（增刊），2014.12
32． 余湄，高茜，通貨膨脹影響下的投資組合構(gòu)建問(wèn)題研究,中國(guó)管理科學(xué)（增刊），接收,2014.12
33． 余湄，黃曉薇，皮道弈，夏普概率值：一種新的測(cè)度投資績(jī)效的方法，數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究，2014.11.
34． 黃曉薇;余湄;皮道羿，基于O-U過(guò)程的配對(duì)交易與市場(chǎng)效率研究，管理評(píng)論，2015.1
35．ZHOU Rongxi•DU Sinan•YU Mei•YANG Fengmei，PRICING CREDIT SPREAD OPTION WITH LONGSTAFF-SCHWARTZ AND GARCH MODELS IN CHINESE BOND MARKET，J Syst Sci Complex 2015.6. SCI
36．Rongxi Zhou, Jiasheng Zhang, Minghuan Xiong，F(xiàn)engmei Yang, Mei Yu, Using Information Entropy to Measure Bond Risk: An Empirical Investigation，Journal of Information & computational science，2015，12（3）.EI
37．Rongxi Zhou, Zebin Yang, Mei Yu, Dan A. Ralescu. A portfolio optimization model based on information entropy and fuzzy time series［J］. Fuzzy Optimization and Decision Making, DOI 10.1007/s10700-015-9206-8, 21 Mar 2015.（SCI）
38． 余湄;譚浩;董紀(jì)昌;黃海，基于SPAN系統(tǒng)的中國(guó)國(guó)債期貨保證金水平研究，管理評(píng)論，2016，待發(fā)表
 
著作與書(shū)籍

余湄,董洪斌,汪壽陽(yáng)，《摩擦市場(chǎng)下的投資組合與無(wú)套利分析》,中國(guó)科學(xué)出版社，2005
余湄，汪壽陽(yáng)，章沁，《投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題研究》，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社，2013年7月
 
主持項(xiàng)目

國(guó)家自然科學(xué)青年基金項(xiàng)目2009，項(xiàng)目號(hào)70901019，項(xiàng)目名稱：國(guó)際化資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題研究，2010.1-2012.12，主持
國(guó)家社科青年項(xiàng)目《發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體主權(quán)債務(wù)可持續(xù)性及我國(guó)對(duì)策研究》（項(xiàng)目號(hào)：12CGJ027），2012年6月-2014年8月。參與。
國(guó)家社科青年項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱：資本市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制的影響及政策研究（項(xiàng)目號(hào)12CJY117），2012年6月-2014年8月，參與。
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)杰出青年項(xiàng)目資助，項(xiàng)目名稱：基于資產(chǎn)配置模型開(kāi)發(fā)下的我國(guó)投資風(fēng)險(xiǎn)防范及度量方法研究，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中央高�；�本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助（15JQ04），英文標(biāo)注為Supported by“the Fundamental Research Funds for the Central Universities”in UIBE（15JQ04）。主持。
校級(jí)“211工程”三期重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目重大課題，《后危機(jī)時(shí)代的中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展》，2010年立項(xiàng)，已結(jié)項(xiàng)，參與。
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)第二批創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目名稱：通貨膨脹下資產(chǎn)價(jià)格泡沫與資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究。2011.3-2013.12主持
2014年教育部人文社科規(guī)劃基金項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱：通貨膨脹下的資產(chǎn)配置問(wèn)題研究，項(xiàng)目號(hào)14YJA790075,主持。
2014北京高等學(xué)校教育教學(xué)改革立項(xiàng)，項(xiàng)目號(hào)：2014-ms081，項(xiàng)目名稱：提升金融工程人才創(chuàng)新、擇業(yè)能力的實(shí)驗(yàn)實(shí)踐教學(xué)模式開(kāi)發(fā)，主持。
 
學(xué)術(shù)與社會(huì)兼職

EJOR審稿人
Insurance Mathematics and Economics審稿人
Journal of Industrial and Management Optimization審稿人
《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》審稿人
《數(shù)理統(tǒng)計(jì)》審稿人
《數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)研究》審稿人
《管理評(píng)論》審稿人
《中國(guó)管理科學(xué)》審稿人
《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》審稿人
《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》
中國(guó)決策學(xué)會(huì)常務(wù)理事
 
所獲榮譽(yù)與獎(jiǎng)勵(lì)

北京市高等教育教學(xué)成果二等獎(jiǎng)2013
優(yōu)秀學(xué)系主任2013
王林生獎(jiǎng)教金2011
優(yōu)秀本科指導(dǎo)教師2010