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北方工業(yè)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生導(dǎo)師介紹：張蜀林
分類：導(dǎo)師信息 來源：中國考研網(wǎng) 2016-07-14 相關(guān)院校：北方工業(yè)大學(xué)
北方工業(yè)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生導(dǎo)師介紹：
| 張蜀林，副教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事，主要研究方向?yàn)檠苌a(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價(jià)，資產(chǎn)管理，資產(chǎn)證券化。 | ||
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個(gè)人簡歷
中國社會(huì)科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，海通證券博士后 |
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教授課程
研究生課程:《金融工程》、《證券與期貨》，本科生課程:《商務(wù)金融實(shí)訓(xùn)》、《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》、《國際商品期貨市場(chǎng)》。 |
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主要研究領(lǐng)域和方向
衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價(jià)，資產(chǎn)管理，資產(chǎn)證券化 |
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近年來主要科研項(xiàng)目
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近五年的榮譽(yù)和成果
2014年8月應(yīng)邀出席中國科協(xié)第281次青年科學(xué)家論壇,并做大會(huì)報(bào)告"低碳經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與金融創(chuàng)新——鋼鐵產(chǎn)業(yè)價(jià)差期權(quán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的啟示"。張蜀林,何曉燕,我國商品期貨的定價(jià)要素：跳躍與國際期貨價(jià)格的影響，獲中國管理科學(xué)第十五屆學(xué)術(shù)年會(huì)優(yōu)秀報(bào)告論文獎(jiǎng)。 [1]張蜀林,何曉燕. 我國商品期貨的定價(jià)要素:跳躍與國際期貨價(jià)格的影響[J]. 系統(tǒng)工程,2015,04:32-36. [2] 何曉燕，張蜀林.我國棉花期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)與波動(dòng)溢出效應(yīng),我國棉花期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)與波動(dòng)溢出效應(yīng)，系統(tǒng)工程理論實(shí)踐,2013 Vol. 33 (7): 1723-1728. [3] Shulin Zhang, Chunmei Zheng, Shuping Wang, Systemic Risk : Modeling and Measurement, Proceedings of the World Congress on Engineering, 459-463, 2012. [4] Shu Lin Zhang, De Yu Feng, Shu Ping Wang, Option Pricing under Unknown Volatility: An Agent-Based Modeling and Simulation Approach, IEEE International Conference on Information and Financial Engineering, 130-134, 2009.(EI) [5] Shulin Zhang, Shuping Wang and Juanjuan Ding,Price Volatility Model in Terms of Trader’s Conditional Expected Return, International Conference on Financial Theory and Engineering, 99-103, 2009.(EI) [6] 張蜀林. 資產(chǎn)的價(jià)格與投資者的不同種類的信念與預(yù)期[J]. 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究, 01:31-34,1999. 科研項(xiàng)目、學(xué)術(shù)成果 |
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近年來出版的主要教材與專著
張蜀林,周莉.積極型投資管理的博弈與探索［M］.北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2008。主要學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)： 從資本市場(chǎng)的博弈本質(zhì)出發(fā)，將投資管理的理論紛爭歸結(jié)為基于不確定性的單人決策和基于不對(duì)稱信息的群體博弈兩大體系，從本質(zhì)上把握了單人決策觀、不對(duì)稱信息觀、群體博弈觀下不同投資管理體系的理論核心及其內(nèi)在聯(lián)系。 系統(tǒng)研究了不對(duì)稱信息、不確定條件下積極型投資管理的理論基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、策略設(shè)計(jì)、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)與實(shí)證分析，為不對(duì)稱信息、不確定條件下積極型投資管理提供了一個(gè)基本框架。 |
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在研主要項(xiàng)目
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國內(nèi)外學(xué)術(shù)活動(dòng)
Explorations on the Commodity Futures Pricing with Unknown Parameters: an Expectation Oriented Approach,International Conference on Futures and Derivative Markets (ICFDM),15-16,October, 2012.
Commodity Futures Pricing when Exposed to International Risk Factors,The 9th Conference of Asia-Pacific Association of Derivatives,August 22-23, 2013. |
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