南開大學(xué)金融碩士復(fù)試真題回憶
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易水竹
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發(fā)表于 2014-10-26 13:10
樓主
2014年南京大學(xué)金融碩士復(fù)試真題
一 選擇 1,計(jì)算,選擇答案并說明原因?礉q期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為9.9元,期權(quán)價(jià)格為0.8元,到期時(shí)標(biāo)的價(jià)格為9.5元。(數(shù)字記不得了)選項(xiàng)不記得順序了,其中有問是否應(yīng)該執(zhí)行,是否是虛值期權(quán),其期權(quán)價(jià)值是否為-0.4元,如果到期標(biāo)的價(jià)格是9元,是否應(yīng)該執(zhí)行。 2,計(jì)算,選擇答案并說明原因。 某人購買了一個(gè)股票,其貝塔系數(shù)和市場(chǎng)組合貝塔系數(shù)相等,現(xiàn)在的收盤價(jià)是10元/股,預(yù)期未來到期時(shí)價(jià)格為11.4元/股,已知其阿爾法系數(shù)為4%,則() A. 市場(chǎng)組合收益率為10%,應(yīng)該賣空該股票,因?yàn)槠鋬r(jià)格被高估 B. 市場(chǎng)組合收益率為10%,應(yīng)該買入該股票,因?yàn)槠鋬r(jià)格被低估 C. 市場(chǎng)組合收益率為18%,應(yīng)該賣空該股票,因?yàn)槠鋬r(jià)格被高估 D. 市場(chǎng)組合收益率為18%,應(yīng)該買入該股票,因?yàn)槠鋬r(jià)格被低估 二 名詞解釋 1貨幣市場(chǎng)基金 2.易變資金 3.經(jīng)濟(jì)資本 4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 5.防御性公開市場(chǎng)操作 三 簡答和計(jì)算 1.國際收支表中有哪些賬戶? 2.直接標(biāo)價(jià)法和間接標(biāo)價(jià)法的區(qū)別,舉例說明。 3.對(duì)外直接投資按照動(dòng)機(jī)不同,有哪些分類型。 4.張先生持有一份投資組合,預(yù)期收益率為8%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%,已知市場(chǎng)組合預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差均為10%,按照投資組合理論,該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為多少? 5.宋先生今天以6元的價(jià)格購買了一份執(zhí)行價(jià)格為100元/股的股票期權(quán)合約,同時(shí)又以3元的價(jià)格賣出了一份執(zhí)行價(jià)格為105元/股的股票期權(quán)合約,已知一份合約代表一份期權(quán),兩份合約同時(shí)到期,若到期時(shí)股票收盤價(jià)格為110元/股,問到期時(shí)宋先生的利潤是多少? 四 計(jì)算題 R2和調(diào)整的R2有什么區(qū)別和聯(lián)系,為什么在多元線性回歸中選擇用后者? 五 論述 1.試述中央銀行調(diào)整法定存款準(zhǔn)備金率對(duì)銀行業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響。 2.我國的資本外逃和向海外移民明顯增加,試論述其原因和方式。 |
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